한국 주식 퀀트 · 운용 과정 전면 공개
규칙으로 운용하고, 전 과정을 공개하는 한국 주식 퀀트 시스템.
'국면 전략' 하나로 코스피 대형주를 정해진 규칙에 따라 운용하고, 시장 국면에 맞춰 전략을 바꿉니다. 매달 그 시스템이 무엇을 했고 성과가 어땠는지 — 손실까지 — 그대로 공개합니다. 전망을 파는 곳이 아니라, 운용 과정을 투명하게 보여주는 곳입니다.
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- 이번 달 국면 진단 — 시장이 상승·횡보·하락 중 어디인지, 시스템이 어떻게 판단했는지
- 이번 달 운용 방식 — 어떤 국면 판단으로, 몇 종목을, 어떤 기준(공격·균형·방어형)으로 운용하는지
- 지난달 운용 결과 — 실제 성과를 손실까지, 그리고 성공·실패 원인 분석
지금은 전부 무료 · 한 번 클릭으로 해지
11년 백테스트 검증
국면 전략 vs KOSPI · 11년
2015년부터 2026년까지 코스피 대형주를 국면 전략으로 운용했을 때의 누적수익률입니다. 같은 기간 코스피 지수와 비교했습니다.
과거 데이터를 이용한 모의 운용(백테스트) 결과입니다. 거래비용 왕복 0.35%를 반영했으며, 실제 체결가·세금 등 거래 환경을 완전히 반영하지 못합니다. 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않습니다.
WHY THEQUANTKOREA
무엇이 다른가.
대부분의 채널과 어떻게 다른지 항목별로 비교합니다.
백테스트 공개
손익 공개
실거래 검증
운용 방식
공개 타이밍
비교 대상은 특정 채널이 아닌 업계 일반 패턴을 묘사한 것입니다. TheQuantKorea의 모든 항목은 운용 개시 이후 매월 실거래 결과로 검증해 나갑니다.
국면 적응형 시스템
전략이 시장에 적응하는 법
11년간 시장은 상승(21개월) · 횡보(81개월) · 하락(34개월)을 오갔습니다. 국면 전략은 상승장에서 시장을 앞서고(+3.6%p), 하락장에서는 급락(과매도) 구간의 반등을 노려 누적 +627%p 알파를 만들었습니다.
▲BULL
상승 추세
운용 시나리오
KOSPI200 · S3 · 3 · 3종목
CAGR 기준 선정 — 공격형
월평균 수익률 (백테스트)
+6.69%
vs KOSPI +3.11%▲ +3.6pp
━SIDEWAYS
횡보장
운용 시나리오
KOSPI200 · S4 · 7 · 7종목
샤프 기준 선정 — 균형형
월평균 수익률 (백테스트)
+0.12%
vs KOSPI +0.28%▼ -0.2pp
▼BEAR
하락 추세
운용 시나리오
KOSPI50 · S8 · 5 · 5종목
MDD 기준 — 방어 + 과매도 반등
월평균 수익률 (백테스트)
+3.82%
vs KOSPI +2.65%▲ +1.2pp
METHODOLOGY
11년 백테스트, 40개월은 OOS 검증.
학습 데이터 8년(2014–2021), 튜닝 1년(2022), 그리고 OOS 검증 40개월(2023–2026). 시스템이 한 번도 보지 못한 데이터에서도 작동하는지 확인하기 위해 데이터를 이렇게 분리했습니다.
학습 · 8Y
2014 – 2021
모델 설계 및 학습
검증 · 1Y
2022
하이퍼파라미터 튜닝
OOS 검증 · 40MO
2023.01 – 2026.04
미리 보지 못한 기간 검증
데이터 출처
KRX 공식 데이터 · DART · 키움 OpenAPI+
유니버스
KOSPI200 · 시가총액 상위 200
리밸런싱
매월 첫째 월요일 · 선정 종목 동일비중
최신 리서치
전체 글 보기 →국면 전략이란 무엇인가 — 시장에 맞춰 전략을 바꾸는 퀀트 시스템
시장은 늘 같은 얼굴이 아닙니다. 국면 전략은 시장이 상승·횡보·하락 중 어디에 있는지 매월 측정하고, 그에 맞는 전략으로 코스피 대형주를 운용합니다. 예측이 아니라 측정입니다.
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횡보장에서 퀀트는 버는 게 아니라 지킨다 — 81개월 분석
지난 11년 중 시장이 방향성 없이 횡보한 달은 81개월. 이 구간에서 국면 전략은 코스피를 이기지 못했습니다. 그런데 그게 설계대로였습니다. 횡보 국면의 진짜 역할을 데이터로 풀어봅니다.
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