TRACK RECORD
실거래 추적과 백테스트 검증
실제 자본으로 운용하는 시그널과 11년(2015~2026) 백테스트 결과를 함께 공개합니다. 모든 수치는 거래비용 0.35%를 차감한 기준입니다.
마지막 업데이트: 2026-07-10
BACKTEST VERIFICATION
백테스트 검증
2015년부터 2026년까지 11년 백테스트 결과입니다.
11년 누적 수익률 곡선
국면 전략 vs KOSPI 종합지수 (2015.02 — 2026.06)
월별 거래 기록
국면 전략 시뮬레이터가 매월 어떤 종목을 매수했는지 모두 공개합니다. 각 종목 가격은 KRX 일봉 데이터로 누구나 검증 가능합니다.
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안내 — 이 표의 모든 거래는 시뮬레이터 출력입니다. 실제 발생한 거래가 아닙니다. "이 종목을 그 시점에 추천했다"고 주장하지 않습니다. 각 종목의 매수가와 매도가는 KRX 일봉 데이터(네이버금융, 키움 HTS 등)에서 동일한 날짜의 종가로 확인 가능합니다. 종목별 수익률은 거래비용 미반영이며, 포트폴리오 월수익률(누적 곡선)은 거래비용 0.35%를 차감한 보수적 기준입니다.
국면별 성과 분해
전체 기간(2015~2026)의 국면별 평균 성과입니다. 상승장은 공격(3종목), 횡보장은 균형(7종목, 투자 50%·현금 50%), 하락장은 방어(5종목)를 기본으로 합니다. 하락장에서는 과매도 반등 구간을 포착해 코스피를 앞서면서도, 최대 낙폭은 더 얕게 유지합니다.
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연도별 성과
국면 전략 vs KOSPI 종합지수. 2024년은 KOSPI 하락 구간에서 시스템이 어떻게 작동했는지 보여주는 핵심 검증 구간입니다.
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LIVE
실거래 트랙레코드
위 백테스트는 11년간의 과거 검증입니다. 이제 같은 시스템을 본인 자본으로 직접 매매해, 그 결과를 매월 마지막 영업일 종가 기준으로 가감 없이 공개합니다.
2026-07-01 첫 시그널을 무료 발행했고, 24시간 이상 시차를 두고 본인 자본 매수를 완료했습니다. 실거래 결과는 매월 마지막 영업일 종가 기준으로 확정해 이 페이지에 그대로 공개합니다.
운용 일정
- 첫 시그널
- 2026-07-01
- 첫 매수
- 2026-07-02 (시그널 발행 24시간 후)
- 운용 자본
- 약 4,990,000 원
- 리밸런싱 주기
- 매월 첫째 월요일
실거래 데이터는 첫 매수 후 업데이트됩니다
첫 시그널 발행 직후부터 이 영역이 매월 채워집니다. 월별 실거래 수익률·누적 수익률·vs KOSPI 비교를 위 백테스트와 동일한 형식으로 공개합니다.
METHODOLOGY
검증 방법론
어떤 가정으로, 어떤 데이터로, 어떻게 검증했는지 모두 공개합니다.
거래비용 0.35% 분개
왕복 0.35%를 매수와 매도에 분리해서 차감합니다. 매수 0.05% (수수료 0.015% + 슬리피지 0.035%), 매도 0.30% (수수료 0.015% + 거래세 0.23% + 농특세 0.02% + 슬리피지 0.035%). 출처: 한국 주식 거래비용 표준값.
Walk-Forward 7-Fold 검증
학습 8년(2014~2021) → 튜닝 1년(2022) → OOS 검증(2023.01부터 현재까지, 진행중). 시스템이 한 번도 보지 못한 데이터로 측정하기 위해 데이터를 이렇게 분리했고, 이 검증은 라이브 운용으로 계속 이어집니다.
데이터 출처
KRX 공식 데이터 · DART · 키움 OpenAPI+
리밸런싱 룰
매월 첫째 월요일 09:00 시그널 발행, 다음 영업일 화요일 09:00 이후 매매. 본인 매매와 시그널 발행 사이 24시간 시차를 둡니다.
⚠ 주의 — 약세장 방어력은 실제 운용으로 검증해갑니다
검증의 한계
OOS 검증 구간(2023년 이후) 중 2024년 이후 상당 기간이 KOSPI 슈퍼사이클 환경입니다. 백테스트에서는 세 국면 모두 코스피를 앞섰고 낙폭(MDD -22.8% vs -34.6%)도 더 얕았으나, 이 결과의 상당 부분이 강세장에 집중돼 있습니다. BEAR 국면 34개월 관찰치도 대부분 제한적인 약세 구간이라, 본격적인 약세장에서의 작동은 실제 운용으로 검증해야 할 영역입니다.
DISCLAIMER
면책고지
- ·본 사이트(TheQuantKorea)는 자본시장법상 유사투자자문업자 또는 투자자문업자가 아닙니다. 본인 운용 시그널과 검증 결과를 정보 제공 목적으로 공개하는 리서치 사이트입니다.
- ·백테스트 결과는 과거 데이터에 기반한 시뮬레이션이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
- ·본 사이트의 모든 콘텐츠는 투자 권유가 아니며, 투자 결정과 그에 따른 손익은 전적으로 독자 본인의 책임입니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.
- ·본인 매매와 시그널 발행 사이에 24시간 시차를 두어 선행 매매(front-running)를 방지합니다. 시그널 발행 시점에 본인은 아직 해당 종목을 보유하고 있지 않습니다.
- ·검증 기간(OOS) 중 2024.04 이후 약 2년이 KOSPI 슈퍼사이클 환경입니다. 본격적인 약세장에서의 작동은 별도 검증이 필요합니다.